Artigos de Opções Binárias Usando Binários para Criar um Condor de Ferro Sintético Um condor de ferro é considerado quando um comerciante de opções acredita que o subjacente permanecerá dentro de um intervalo por um período específico de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro preços de exercício diferentes que têm a mesma expiração. O objetivo de um condor de ferro é que os spreads verticais expiram sem valor ou quase sem valor. Uma vantagem que um condador de ferro tem sobre vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco e o lucro potencial. Um condador de ferro tem dois créditos recebidos de cada spread, o que, naturalmente, pode levar a um maior lucro potencial máximo em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor por causa do prémio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo do intervalo de spreads e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode estar acima e abaixo dos spreads no vencimento. Assim, um maior lucro potencial leva a um menor risco potencial. Examinemos um exemplo abaixo antes de definir como essa estratégia pode ser alcançada com os binários. A Pretend ABC Inc. (ABC) tem negociado entre o suporte em 50 e a resistência em 60 por algum tempo. Um comerciante de opções pode vender um condor de ferro 45506065 para um crédito. Isso implicaria vender uma greve de 50 e comprar uma greve de 45 e vender uma chamada de 60 greves e comprar uma greve de 65 com o mesmo vencimento por um crédito de 2,00. O lucro máximo é o crédito recebido que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente for negociado em ou entre 50 e 60 no vencimento. Todas as opções expiram sem valor. O risco máximo e potencial de perda é a diferença nas greves (5 em ambos os casos) menos o crédito (2) que neste caso é 3. A perda máxima é realizada se o subjacente estiver negociando a 45 ou abaixo ou 65 e acima em Expiração. Como sempre acontece com equidade ou opções binárias, a posição pode ser encerrada antes do vencimento. O uso de binários pode ser mais fácil Se um movimento ou falta esperado for esperado, e uma estratégia de ferro condor é uma opção, por assim dizer, as opções binárias com sua versatilidade podem melhorar o seu arsenal comercial e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os comerciantes. Como mencionado anteriormente em alguns dos meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um comércio espalhado porque, no vencimento, valerão 0 ou 100. Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária for comprada por 40 e o mercado subjacente estiver acima do nível de ataque no vencimento, então o binário se instala no dinheiro (ITM) para o comprador binário. O binário se estabelecerá em 100, de modo que o lucro dos compradores seria de 60 (100 40) lucros por contrato. Se um binário for vendido em 40 e o mercado subjacente estiver abaixo do nível de ataque no vencimento, o binário se liquidará fora do dinheiro (OTM) e é avaliado em 0. Para o vendedor binário, o custo comercial inicial é de 60 (100-40) e o lucro seria de 40. Em ambos os casos, se o comerciante estiver errado no vencimento, o custo inicial do comércio binário é seu risco máximo. Então, agora, dê uma olhada abaixo em um exemplo recente de como comprar e vender opções binárias pode ser muito semelhante a um condador de ferro. Suponha que você percebeu que o US Tech 100, baseado no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, estava negociando em uma faixa com cerca de três horas até o final da sessão naquele dia. As opções binárias têm uma infinidade de opções de vencimento de curto prazo que oferecem aos comerciantes mais opções. O comerciante decide construir uma estratégia binária que imite um condor de ferro que expira no fechamento, que neste caso é 4:15 ET, ou aproximadamente três horas. Olhando para o gráfico abaixo, o comerciante decide configurar um comércio que potencialmente possa lucrar se o índice permanecer dentro de um intervalo até e incluindo a expiração. No momento em que o índice estava negociando pouco mais de 4660. Lembre-se, os binários também podem ser encerrados antes do vencimento. Um exemplo é dado mais tarde abaixo. Neste caso, ele gostaria de ver o índice permanecer entre o suporte potencial em torno de 4655 e a resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) para 69,50 que está logo abaixo do potencial suporte de 4655 Por expiração naquele dia. Se o índice fechar acima 4652, o lucro máximo é realizado de 30,50 (100 69,50) um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar em 4652 ou abaixo no vencimento e for limitado ao valor pago (69,50). O bilhete de comércio está abaixo. Para simular a outra ala do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) para 23, que está acima da resistência potencial de 4670 para a expiração naquele dia. Se o índice fechar em 4672 ou abaixo no final do prazo, o lucro máximo é realizado com 23 contratos. A perda máxima é alcançada se o índice fechar acima de 4672 no vencimento e uma perda de 77 (100 23) seria realizada. O bilhete de comércio está abaixo. Permite quebrar o risco total e a recompensa total nesta posição e por que ela pode ser considerada uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice for negociado entre os preços de exercício. Mas, ao contrário do condor de ferro, ambos não expiram sem valor para o máximo lucro. O binário que foi comprado (4652) expiraria o ITM e aquele que foi vendido (4672) expiraria OTM. O lucro máximo seria de 53,50 (23 30,50), que é a soma dos lucros máximos para cada binário. Isso é semelhante a um condador de ferro em que cada um dos dois créditos recebidos por cada spread é adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora este não seja um comércio de propagação, como é para um comércio de opções de equidade. Mas, como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda e o risco máximos neste comércio seriam subtrair o lucro máximo de 100, que neste caso é igual a 46,50 (100 53,50). Gerenciando o comércio Como todos os comerciantes conhecem ou devem saber, nem todos os negócios funcionam como planejado. Nesse caso, o comerciante percebe que o índice se recuperou da resistência potencial e, em seguida, voltou para baixo antes da expiração. Ele decide que esta é a chance dele de sair da posição à medida que o índice retorna abaixo daquela resistência potencial com medo de que o índice se reúna mais uma vez no prazo de validade e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima desse comércio. Para fechar o cargo antes do vencimento, ele pode vender o US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como abaixo. Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) como abaixo. Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes do vencimento devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentarão ou diminuirão o valor ao longo do tempo. Assim como as opções de equivalência patrimonial, o valor dos binários depende de quanto eles estão negociando com o preço de exercício. Embora uma perda de 2 (23 21) tenha sido sofrida pela compra do US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM), um lucro de 24,50 (94 69,50) foi realizado na venda do US Tech 100 (Dec) 4652 (4 : 15PM). Um lucro líquido teria sido realizado de 22,50 (24,50 2). Não só ele lucrou com o comércio, mas também reduziu seu risco desde que os cargos foram retirados antes do vencimento. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice fechasse acima ou abaixo dos preços de exercício no vencimento. Os comerciantes rentáveis de opções binárias e de equidade sabem que a remoção ou redução de risco geralmente é uma coisa boa. O uso de opções binárias para simular uma estratégia de condador de ferro pode ser muito benéfico para os comerciantes. Não só eles são construídos sem o uso de spreads, mas também podem ser modelados para lucrar em períodos de tempo menores do que as opções de capital. Apenas certifique-se de perceber que essas posições podem ser retiradas antes do vencimento para obter lucro, limitar o risco ou ambos. (Nota: Taxas de câmbio não incluídas nos cálculos acima) Os contratos de futuros, opções e swaps envolvem risco e podem não ser apropriados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Preparado com a estratégia de condores de ferro Sábado, 10 de maio de 2017 por Tim Lanoue A estratégia Iron Condor é um risco controlado e estratégia vinculada sem direção que tem a função principal de gerar um pequeno volume de lucros Quando o recurso segmentado está exibindo volatilidade relativamente baixa. Para entender melhor o conceito desta ideia, é uma combinação de espessuras de touro e de baixa para o mesmo horário de expiração. A implementação da estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor exige que quatro negócios diferentes ocorram. O primeiro e o segundo comércio venderiam um golpe mais baixo fora do dinheiro e depois colocariam uma posição ainda menor. A terceira e a quarta negociações consistem na venda de uma chamada fora do dinheiro mais alta e, em seguida, na compra de uma alta chamada fora do dinheiro, como resultado, um crédito líquido é criado. Iron Condor Amplificador de lucro Limitações de risco Para obter o máximo de lucro ao usar esse lucro, o ativo deve expirar entre as greves e as colocações de nossos negócios. Embora a perda máxima com esta estratégia ocorra quando o preço das ações do ativo cai igual ou abaixo da greve mais baixa da compra, que seria a segunda troca que colocamos, ou igual à maior compra, que é o último comércio Que colocamos. Ganho Líquido Líquido Líquido Recebido Pagamentos da Comissão Preço de Chamada de Perda Máxima do 4º Preço de Vendas Comerciais do 2º Comércio Ganho Líquido Recebido Comissões Pagas Ao usar essa estratégia de negociação, existem duas oportunidades em que essa estratégia não resultaria em perda ou ganho. O primeiro seria quando o nosso 1º comércio que colocamos é equivalente ao Ganho Líquido Recebido. O segundo seria quando a nossa terceira troca fosse adicionada ao nosso Ganho líquido total recebido. Iron Condors Example Vamos dizer que o estoque ZZZ está sendo comercializado em um valor de 50 em julho. Qualquer comerciante de opções tem a capacidade de executar esta estratégia de condor de ferro comprando o AUG 40 para 55, escrevendo um AUG 45 para 110, escrevendo outra chamada de AUG 50 para 100 e comprando outra chamada de AUG para 50, o crédito líquido acumulado ao entrar no O comércio é 100. Quando esta opção expira em agosto, o estoque da ZZZ ainda está sendo comercializado em um valor de 50, então todos os nossos investimentos expiram sem valor e os comerciantes de opções conseguem manter o crédito recebido como lucro, o que também é nosso lucro máximo. No entanto, se o estoque da ZZZ expirar em agosto com um valor de 50, todos os nossos investimentos de colocação não são valorizados, o que significa que eles não valem nada. O estoque ZZZ tem um valor intrínseco de 500, o que significa o valor nominal real do estoque. O crédito inicial de 100 recebido é 100, 500 8211 100 400 de perda máxima neste caso. As chances deste cenário de acontecimento são muito raras e não são susceptíveis de ocorrer. Esta estratégia é aplicável a opções binárias, mas você precisa de um corretor que exija períodos de caducidade mais longos, tal como oferecido pelo pioneiro das opções binárias. Qualquer opção com prazos de validade até 30 dias. Se vocês tiverem outras perguntas, não hesitem em perguntar, se você precisar de alguma ajuda, não hesite em perguntar aos corretores de opções binárias do Mike8217s. Uma das vantagens da negociação de opções binárias é que oferece aos comerciantes a oportunidade de negociar com baixo risco e alta recompensas. Os comerciantes também podem aproveitar os mercados quando estão aumentando e também diminuindo. Para aumentar a eficácia da negociação, pode-se usar uma estratégia de negociação e uma estratégia poderosa para usar quando os mercados não são voláteis é a estratégia Iron Condor. Esta estratégia é conhecida por reduzir o risco de negociação, garantindo as recompensas, mas antes de ficar entusiasmado, o fato é que leva tempo para dominar a estratégia de negociação Iron Condor e seu sucesso depende de uma análise cuidadosa do mercado, bem como de entrar e sair Esta posição no horário ideal. Deixe-nos analisar como isso é feito. O que é a estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor é conhecida como uma estratégia neutra, bem como uma estratégia de negociação não direcional. Um comerciante precisa combinar um urso Chamar espalhar e um touro Colocar propagação para criar uma posição neutra. A razão para isso é quando um bem é variável ou comercializado horizontalmente, há muito pouco movimento de preços. Portanto, no caso de o preço do ativo não se mover no final da negociação, o resultado é uma posição neutra lucrativa. Além disso, ao se posicionar em ambos os lados, Call and Put, um comerciante pode lucrar mesmo se o mercado se mover para cima ou para baixo. É por esta razão que a estratégia Iron Condor é chamada de estratégia não direcional. Para que um comerciante construa um condor de ferro, eles precisarão fazer quatro movimentos comerciais da seguinte forma, o comerciante comprará uma opção de opção de baixa fração que está fora do dinheiro e também comprará uma opção de venda de dinheiro fora Um preço de exercício ainda menor. O comerciante venderá uma opção de chamada mais alta e está fora do dinheiro e, em seguida, comprará uma opção de compra de dinheiro a um preço de exercício ainda maior. Todos esses negócios terão que ter o mesmo prazo de validade. Ao fazer isso, isso é comprar e vender operações de opção de compra e venda, o resultado final é um crédito líquido que pode ser colocado no comércio. Para entender como se pode aplicar a estratégia de condores de ferro à sua comercialização, vejamos um exemplo. Aqui vamos assumir que as ações do Facebook estão sendo negociadas em 75 em junho. O comerciante precisará comprar uma opção de Chamada JUL 85 para 100 e também comprará uma opção de Chamada JUL 80 para 50. Em seguida, eles comprarão uma opção JUL 65 Put para 50, bem como uma opção JUL 70 Put por 100. Ao comprar estas Quatro opções comerciais, o crédito líquido recebido quando o comerciante entra nas negociações é de 200. Os duzentos dólares também marcam o lucro total que o comerciante pode fazer. No final de julho, quando os negócios expiram, as ações do Facebook ainda estão sendo negociadas em 75. Isso significa que os quatro negócios são inúteis e o comerciante manterá os 200 investidos nas negociações. Então, você pode estar se perguntando como você pode usar a estratégia Iron Condor para obter lucro. Para beneficiar desta estratégia, o preço do ativo em que você estiver negociando precisará se mover entre os preços de exercício das opções de Call e Put vendidas no final do prazo de negociação. Se o preço do ativo for igual ou inferior ao menor preço de exercício da opção Put que tenha sido comprado ou que eleça acima ou seja igual ao preço de exercício mais alto da opção Call comprada, ocorrerá uma perda. Essa perda, no entanto, é limitada e igualará as diferenças entre os preços de exercício das operações de opção de venda ou os preços de exercício das operações de opção de compra. O sucesso da estratégia de negociação de Iron Condor baseia-se em saber exatamente quando inserir os negócios, de modo que o movimento do preço do ativo será à taxa exigida até o término dos negócios. Isso leva tempo e experiência. The Iron Condor Strategy and Binary Options Trading Neste momento, você pode estar se perguntando como se pode aplicar a estratégia do condor de ferro ao comércio de opções binárias, então vamos explorar isso. Os comerciantes ganham dinheiro usando a estratégia de condador de ferro com spreads de crédito e, neste caso, quando falamos de um spread de crédito de colocação, isso está abaixo do mercado, enquanto um spread de crédito de chamadas está acima do mercado. Para esclarecer, quando falamos sobre um spread de crédito, estamos falando de uma estratégia de venda de opções. Por exemplo, um comerciante vai comprar uma troca de opção de chamada que está fora do dinheiro por 50 e, em seguida, também comprará uma outra opção de compra de dinheiro para 100. O comerciante venderá o comércio de opções de chamadas mais caro e recuperará um Parte do seu investimento original. Se o trade da opção de segunda chamada terminar com o dinheiro, o comerciante conseguirá manter seu valor de investimento original de 50. Desta forma, a perda é minimizada. Se, no entanto, a segunda opção de chamada acabar no dinheiro, o comerciante fará um lucro. Esta estratégia é mais efetiva quando usada durante os índices de negociação, pois geralmente há volatilidade limitada nos preços do índice. Conclusão É evidente que a estratégia Iron Condor pode ser bastante complicada e, por esse motivo, você precisa garantir que você pratique essa estratégia e familiarize-se com os movimentos do mercado. Lembre-se também de garantir que o ativo que você está negociando tenha movimentos de preços limitados. Isso é vital para o sucesso da estratégia. Aprender a entrar e sair de um Iron Condor também tem experiência e, se você precisar de qualquer assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato com os VXmarkets e perguntar sobre o serviço do Personal Broker. Compartilhe esta entrada
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