Hma trading system

Lohad HMA Scalping System Juntado outubro de 2008 Status: Membro 686 Posts Bem, estou de volta com outro sistema. Eu decidi começar um novo tópico para este. O meu último sistema baseou-se no indicador TG Vorticity e, em seguida, transformou-se em um novo sistema que não tem nada a ver com o indicador TG Vorticity. Vou dizer-lhe que só trabalhei neste sistema por um período de mais de uma semana. Portanto, não há muitos dados de teste de volta que eu tenho. Posso dizer que fui testando este sistema e também o executei no simulador, ambos com bons resultados suficientes para me sentir confortável em compartilhar. Espero que este não seja um flash no sistema pan. Eu sou um comerciante M1, então a maioria dos meus testes foi no gráfico M1. Parece ser bom na M5 também. Este sistema é basicamente um sistema de cruzamento de MA com algumas ferramentas adicionais para ajudar a oferecer confirmação. Eu fui um grande fã do Hull MA e já usei muito na minha negociação há muito tempo. Assim, o Hull MA é o quadro deste sistema. O motivo para criar este sistema é que todos sabemos que os sistemas de mestrado em mesas funcionam muito bem durante os mercados de tendências. Mas eles podem matá-lo em mercados variados ou agitados. Então eu procurei uma maneira de trocar um sistema de Crossover MA que só me mostre movimentos que parecem ter o quotumpfquot necessário para me permitir escalar mesmo em mercados variados. Além disso, esses indicadores também atuam como um filtro que muitas vezes ajuda a manter-me fora de um sinal fraco de entrada. Agora eu percebo que o termo quotumpfquot é subjetivo. Mas quando eu só estou procurando por 5 pips, não há uma tonelada de quotumpfquot necessária. Segui muito os ensinamentos de Edgetraders e incorporei a menor exposição à teoria do mercado. Então, eu incorporei um TP 5 pip para este sistema. Meu objetivo é detectar entradas sólidas com a ótima probabilidade de entrar em uma jogada que tem empurrão suficiente para guardar 5 pips. Em mercados mais lentos, eu sabia que tinha um TP de 3 pips. TIME FRAME: M1 (Parece trabalhar em outros TF também. No entanto, não testado) PAIRS: EU, GU (Estes são os únicos pares que testei). HORAS DE NEGOCIAÇÃO: negoço principalmente Londres aberto 3:00 da manhã CST até cerca de 6:30 da manhã CST. No entanto, se eu tiver tempo para negociar mais, eu irei até às 10:00 da manhã. TP: 5 Pips (isto é subjetivo ao seu gosto pessoal). SL: consulte o gráfico em anexo. Normalmente, o último golpe de balanço ou parada mental de 10 pips. Eu sei que esta não é uma razão RR convencional. SAÍDAS: consulte o gráfico em anexo. Existem diferentes áreas que você pode escolher para sair com base no seu gosto. GRÁFICO: Velas de HMA - (Use em um gráfico de linha para mostrar velas) HMA - (24, HMA mais rápido) HMA Russian Color - (36, HMA mais lento) WINDOW 1: HMA Histo - (24,0,3) WINDOW 2: MACD WITH CROSSING - (12,26,9) Rads T3 Stochastic - 13,3,3 (Branco) THV Vela Relógio WINDOW 3: StochasticColorV1.034D - (10,3 , 3) 1. Cruzeiros de preço MAs e vela é azul 2. HMA Histo é azul 3. Macd cruzou mostrando long. 4. Rads T3 Stoch está acima do Macd 5. Color Stoch está mostrando azul Na maioria das vezes, vou entrar na próxima vela após a vela, que atendeu a este critério se fecha. Também procuro que o preço exceda a vela quottriggerquot. 1. Cruzeiros de preço MAs e vela é vermelha 2. HMA Histo é vermelho 3. Macd cruzou mostrando curto. 4. Rads T3 Stoch está abaixo do Macd 5. Color Stoch está mostrando vermelho Na maioria das vezes, vou entrar na próxima vela após a vela, que atendeu a este critério se fecha. Também procuro que o preço exceda a vela quottriggerquot. Então, sinta-se livre para dar uma olhada nisso e oferecer qualquer comentário ou ideia. Mesmo que o meu recorde não o comprovem, ESTOU TENTANDO estabelecer um plano. Então, se você quiser oferecer novos indicadores, teste primeiro antes de jogá-lo aqui. Estou sempre olhando para melhorar os sistemas, mas eu quero evitar que um monte de indicadores seja jogado sem testes feitos com ele. Imagem anexa (clique para ampliar) Publicado em Hull Moving Average HMA Espero que o fim de semana esteja indo bem. Estou apresentando aqui vários sistemas de negociação que usei no passado e comparei-os com o sistema de negociação do dia de Bollinger Bands Day (HMA) da Moeda média móvel (HMA). Meu primeiro sistema de negociação: EMAs e RSI Trend Trading System Meu treinador, um dos melhores comerciantes da minha cidade, passou apenas 10 minutos por telefone e outros 10 minutos pessoalmente para me ensinar esse sistema de negociação de tendências simples, mas poderoso, em 2005 Para trocar MCX Gold Futures. Para sua total descrença, eu tripliquei minha capital em menos de 100 dias e o mesmo que perdi em menos de 30 dias. Para recordar, do total de negociações negociadas durante esses 100 dias, eu perdi apenas meus dois primeiros negócios e o resto eram todos vencedores, a maioria deles eram negociações de cargos. O apagamento total foi principalmente devido à confiança excessiva, mas não devido ao sistema. Essa foi a primeira lição que aprendi como comerciante. A única desvantagem desse sistema que eu conheço é a redução, além de que é um dos melhores sistemas de negociação de tendências. Eu mencionei no gráfico em si os parâmetros EMA. Meu segundo sistema de negociação Quando tropecei com o Ninjatrader, comecei a aprender codificação de indicadores do meu amigo íntimo de Mumbai e também dos fóruns de Ninjatrader. Eu desenvolvi meu próprio indicador para 4 MA Crossing com mudanças de cores de fundo e barras para me ajudar a obter melhores efeitos visuais, mas naquela época eu não tinha acesso vivo a ações indianas e todo o exercício era para futuros de divisas e índice mini-russell 2000 Futuros. 4 MA Crossing Day Trading System As principais desvantagens deste sistema, os problemas habituais de remoção e, o mais importante, não podem ser replicados no software de gráficos disponível na Índia, pelo menos no meu conhecimento. Utilizei o IRIS do software Spider desde 2006, o pior em serviço utilizado Falcon de Confiável, o melhor em serviço e o preço, mas um software ligeiramente complicado. Ambos não possuem recursos para criar indicadores personalizados porque ambos são mais ou menos o mesmo software com os mesmos recursos. O meu terceiro sistema de negociação Finalmente, quando recebi a transmissão ao vivo de assuntos da NSE para o Ninjatrader, depois de alguns meses de negociação eu decidi que era um tempo alto que eu desenvolvi um sistema que me ajudaria a superar meu grande problema de retirada e, ao mesmo tempo, o O sistema deve ser simples, usar indicadores conhecidos, remover whipsaws e ser replicável para outros softwares de gráficos, como o Amibroker, no caso de perder o feed do Ninjatrader. Embora eu tivesse usado Hull Moving Average (HMA) em MT4, eu não passava muito tempo para entender as nuances e o mesmo aconteceu com as bandas de Bollinger. Depois de testar várias combinações de números, reduzi para 26 para HMA e a combinação mais incomum e inaudita, a meu conhecimento, para Bollinger Bands 14 MA e Desvio Padrão 8211 0,26. Durante todo o período de experimentação, eu tive que enfrentar e aceitar vários negócios perdidos porque eu não acredito em testar um sistema na conta demo. Levou algum tempo para estabelecer a conexão entre mim e meu sistema, mas, em última análise, valeu a pena. Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands Day Trading System HMA Bollinger Bands Trading System é muito uma tendência e sistema de negociação discricionário semelhante aos meus outros sistemas de negociação, mas minha principal questão de retirada foi amplamente superada. No que diz respeito às desvantagens deste sistema, pode não ser adequado para todos os intervalos de tempo, mais adequado para qualquer período de tempo inferior a 30 minutos. Outra desvantagem notável será, nem todo o software de gráficos e gráficos de transmissão on-line ao vivo terão Hull Moving Average (HMA) e permitirá que o Boginger Bands Standard Deviation seja configurado abaixo 1. That8217s por enquanto. Fim de semana saudável e rica Comércio saudável e rica Que estranha amizade de mente agora é essa, pensar que as coisas que não conhecemos são melhores do que as coisas que conhecemos. Bem, enquanto a semana terminou com a GAAR ainda pendurada sobre a cabeça, lembre-se de você nem a economia nem a inflação que nos interessam, hoje o rali teria sido, em certa medida, aliviado em alguns lugares. Apenas um lembrete, se for útil para qualquer um de vocês, tomei 2 negociações nos primeiros 45 minutos primeiro dos pontos JSWSTEEL 7 e o segundo dos pontos JUBLFOOD 6.5 e com o que desistirei para o dia. JUBLFOOD continuou seu rali constante, apoiado por um bom volume, enquanto JSWSTEEL e State Bank Of India permaneceram subjugados. Anexei para a sua referência uma captura de tela do gráfico de ticks Nifty Futures tirado de ODIN. Fiquei impressionado com o tipo de volume que entrou no Nifty Futures. Esperamos que os espíritos altos continuem durante a próxima semana, que quase não tem 3 sessões seguidas por um longo fim de semana. Apresentando aqui meus gráficos intradiários e diários para sua referência. Gráficos Intraday 30032017 Nifty Futures (ODIN) Tick Gráfico Gráficos diários (Amibroker) Banco estadual da Índia Negócios saudáveis ​​e ricos Negócios saudáveis ​​e ricos A média móvel da casca: melhore sua estratégia de negociação Os comerciantes usaram há muito tempo as médias móveis para medir o impulso e definir áreas de suporte e resistência. As médias móveis são calculadas pela média do valor de um preço de segurança ao longo de uma quantidade de tempo estabelecida, sendo o resultado uma curva que suaviza as flutuações dos preços. Esta fraqueza principal das ferramentas reside na forma como é calculada porque é uma média calculada usando os preços do passado, uma média móvel simples atrasará a atividade de preço atual. A média móvel do casco aborda essa limitação. O indicador de HMA A média móvel de Alan Hulls é um indicador que não só melhora as boas flutuações de preços de um movimento de coisas, mas também assume a importância do movimento de inimigos: desfasamento de preços. A média móvel do casco realiza essas coisas usando a raiz quadrada de um determinado período em vez do próprio período real. Fórmula média móvel de Hull Comece com a curva melhorada suavizando os vendedores médios móveis de Hull. Isso é alcançado tomando uma média da média. Isso cria uma curva mais suave, mas também faz com que o indicador atinja ainda mais os preços atuais. Hull reconheceu o custo desse alisamento de curva e, portanto, equilibrou-o com o componente de redução de atraso de sua fórmula. Hull explica como ele minimiza o atraso de sua média móvel usando uma série de números de 0 a 9 como pontos de preço, sendo 9 o preço mais recente. Ele começa calculando a média móvel simples de 10 períodos da série, que produz um ponto médio de 4,5. Obviamente, isso está atrasado por trás do preço mais recente. Em seguida, Hull instrui os leitores, reduzem para metade o período da média para 5 e aplicam-no aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7. Esse ponto médio é então adicionado à diferença Entre as duas médias, ou 2,5 (7 - 4,5), o que produz uma soma de 9,5 (7 2,5). Como o preço atual é 9, esta é uma ligeira sobrecompensação, mas Hull explica que isso é útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. A fórmula para a média móvel de Hull é a seguinte: Inteiro (Raiz quadrada (Período)) WMA 2 x Inteiro (Período2) WMA (Preço) - Período WMA (Preço) A Estratégia HMA: Prós e Contras A tendência das médias móveis do casco excede Os preços atuais também podem ser vistos como uma fraqueza de que os comerciantes devem estar atentos. Um artigo de Hull Moving Average da Traders Corner descreve essa tendência como uma espécie de retaguarda do cara na sua frente, se você estiver seguindo muito perto. Além disso, a média móvel do Casco não deve ser invocada para gerar sinais de cruzamento, pois esta técnica depende do próprio elemento que o HMA procura eliminar. Devido à sua natureza mais oportuna, a média móvel de Hull é um indicador útil para apontar pontos de viragem para entradas e sair ou como um filtro para garantir a certeza do seu próximo movimento. A média móvel de Hull tem limitações, mas realiza o que se propõe a melhorar a suavidade da curva ao mesmo tempo que diminui o problema do atraso que assombra a maioria das médias móveis. Copyright 2017-2017 Farnsfield Research Todos os direitos reservados Disclaimer de risco Ao inserir suas informações, você está concordando e aceitando para receber e-mails e informações da Farnsfield Research e suas empresas afiliadas. Todas as comunicações neste e-mail são apenas para fins informativos e não devem constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de títulos, moedas, incluindo pontos, futuros e opções ou qualquer outro instrumento financeiro. Qualquer problema ou recomendação aqui contida pode não ser adequado para todos os investidores. Além disso, qualquer problema oferecido aqui não é garantido ou aprovado pela Farnsfield Research, Inc., não segurado pela FDIC e pode perder valor. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Os depoimentos aqui apresentados não são solicitados e não são representativos de todos os clientes certas contas podem ter um desempenho pior do que o indicado. A negociação de ações, futuros, opções e moedas pontuais envolve riscos substanciais e sempre há potencial para perda. Seu resultados comerciais podem variar. Como o fator de risco é alto na negociação no mercado de câmbio, apenas os fundos de risco genuínos devem ser utilizados nessa negociação. Se você não tem o capital extra que você pode perder, você não deve negociar no mercado de câmbio. Nenhum sistema de comércio seguro já foi planejado, e ninguém pode garantir lucros ou perda de perda. Anexos são declarações de uma conta de negociação de futuros de commodities real (a Conta) mantida por um cliente de uma empresa de corretagem. O cliente é assinante do serviço de assessoria comercial (o Serviço). Com base em certas representações feitas pelos clientes, as negociações na conta foram feitas de acordo com os sinais de negociação gerados pelo Serviço. No entanto, a conta não pode ser verificada que todos os sinais comerciais foram seguidos. Além disso, é possível que o cliente que mantém a conta tomou decisões discricionárias que não foram o resultado de sinais comerciais gerados pelo Serviço. Além disso, o desempenho da conta também é afetado pelas comissões de corretagem e com as taxas de transações cobradas na conta. As comissões de corretagem e as taxas de transações variam. Além disso, o serviço recomenda que os assinantes que seguem os sinais de negociação mantenham um saldo mínimo da conta, a fim de ter equidade suficiente para posições de margem resultantes dos sinais de negociação. A Conta pode não ter mantido o saldo mínimo da conta recomendada. Consequentemente, o desempenho da Conta pode não refletir necessariamente o desempenho dos Serviços. Além disso, as demonstrações apenas refletem o desempenho da Conta durante o período apresentado. Nenhuma representação está sendo feita. O desempenho das contas passado ou futuro foi ou será comparável ao desempenho incluído nas declarações. As declarações estão sendo fornecidas para você para informá-lo sobre os tipos de negociações e cargos que resultam do Serviço. As declarações não podem ser distribuídas sem a permissão por escrito da Farnsfield Research. Declaração de responsabilidade do governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. O comércio de Forex, Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este e-mail não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste e-mail. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio envolve riscos elevados e você pode perder muito dinheiro. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBREUSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.